Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2883 of 18 November 2024 laying down... (32024R2883)
    EU - Rechtsakte: 06 Right of establishment and freedom to provide services
    2024/2883
    19.11.2024

    COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/2883

    of 18 November 2024

    laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2024 until 30 December 2024 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

    (Text with EEA relevance)

    THE EUROPEAN COMMISSION,
    Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
    Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular Article 77e(2), third subparagraph, thereof,
    Whereas:
    (1) In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.
    (2) Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 4 October 2024, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of September 2024 market data. That information was published on 4 October 2024 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.
    (3) Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.
    (4) For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.
    (5) To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),
    HAS ADOPTED THIS REGULATION:

    Article 1

    1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2024 until 30 December 2024.
    2.   For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:
    (a) the relevant risk-free interest rate term structures set out in Annex I;
    (b) the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;
    (c) for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

    Article 2

    This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the
    Official Journal of the European Union
    .
    It shall apply from 30 September 2024.
    This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
    Done at Brussels, 18 November 2024.
    For the Commission
    The President
    Ursula VON DER LEYEN
    (1)  
    OJ L 335, 17.12.2009, p. 1
    , ELI:
    http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj
    .
    (2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (
    OJ L 55, 28.2.2011, p. 13
    , ELI:
    http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj
    ).

    ANNEX I

    Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

    Term to maturity (in years)

    Euro

    Czech koruna

    Danish krone

    Forint

    Krona

    Lev

    1

    2,570  %

    3,475  %

    2,560  %

    5,333  %

    1,964  %

    2,520  %

    2

    2,189  %

    3,079  %

    2,179  %

    5,439  %

    1,923  %

    2,139  %

    3

    2,109  %

    3,009  %

    2,099  %

    5,559  %

    1,877  %

    2,059  %

    4

    2,099  %

    2,994  %

    2,089  %

    5,653  %

    1,896  %

    2,050  %

    5

    2,108  %

    3,001  %

    2,098  %

    5,753  %

    1,936  %

    2,059  %

    6

    2,133  %

    3,035  %

    2,123  %

    5,847  %

    1,973  %

    2,083  %

    7

    2,162  %

    3,082  %

    2,152  %

    5,934  %

    2,009  %

    2,112  %

    8

    2,193  %

    3,131  %

    2,183  %

    6,018  %

    2,047  %

    2,143  %

    9

    2,220  %

    3,175  %

    2,210  %

    6,085  %

    2,090  %

    2,170  %

    10

    2,252  %

    3,212  %

    2,242  %

    6,144  %

    2,141  %

    2,202  %

    11

    2,299  %

    3,240  %

    2,288  %

    6,196  %

    2,203  %

    2,248  %

    12

    2,315  %

    3,261  %

    2,305  %

    6,240  %

    2,267  %

    2,264  %

    13

    2,334  %

    3,278  %

    2,324  %

    6,276  %

    2,330  %

    2,284  %

    14

    2,356  %

    3,291  %

    2,346  %

    6,309  %

    2,389  %

    2,306  %

    15

    2,370  %

    3,301  %

    2,360  %

    6,332  %

    2,443  %

    2,320  %

    16

    2,371  %

    3,310  %

    2,361  %

    6,340  %

    2,492  %

    2,321  %

    17

    2,364  %

    3,317  %

    2,354  %

    6,335  %

    2,537  %

    2,313  %

    18

    2,354  %

    3,323  %

    2,344  %

    6,319  %

    2,578  %

    2,303  %

    19

    2,345  %

    3,327  %

    2,334  %

    6,296  %

    2,615  %

    2,294  %

    20

    2,340  %

    3,332  %

    2,329  %

    6,268  %

    2,648  %

    2,289  %

    21

    2,340  %

    3,335  %

    2,330  %

    6,235  %

    2,679  %

    2,291  %

    22

    2,346  %

    3,338  %

    2,336  %

    6,199  %

    2,707  %

    2,297  %

    23

    2,355  %

    3,340  %

    2,345  %

    6,161  %

    2,732  %

    2,307  %

    24

    2,367  %

    3,342  %

    2,357  %

    6,122  %

    2,756  %

    2,320  %

    25

    2,381  %

    3,344  %

    2,371  %

    6,082  %

    2,777  %

    2,335  %

    26

    2,396  %

    3,345  %

    2,387  %

    6,041  %

    2,797  %

    2,351  %

    27

    2,412  %

    3,346  %

    2,403  %

    6,001  %

    2,816  %

    2,369  %

    28

    2,429  %

    3,347  %

    2,420  %

    5,962  %

    2,833  %

    2,387  %

    29

    2,446  %

    3,347  %

    2,438  %

    5,923  %

    2,849  %

    2,405  %

    30

    2,464  %

    3,348  %

    2,456  %

    5,885  %

    2,864  %

    2,423  %

    31

    2,481  %

    3,348  %

    2,473  %

    5,847  %

    2,878  %

    2,442  %

    32

    2,499  %

    3,348  %

    2,491  %

    5,811  %

    2,891  %

    2,460  %

    33

    2,516  %

    3,349  %

    2,508  %

    5,776  %

    2,904  %

    2,479  %

    34

    2,533  %

    3,349  %

    2,526  %

    5,741  %

    2,915  %

    2,496  %

    35

    2,549  %

    3,348  %

    2,542  %

    5,708  %

    2,926  %

    2,514  %

    36

    2,566  %

    3,348  %

    2,559  %

    5,676  %

    2,937  %

    2,531  %

    37

    2,581  %

    3,348  %

    2,575  %

    5,645  %

    2,946  %

    2,548  %

    38

    2,597  %

    3,348  %

    2,590  %

    5,615  %

    2,956  %

    2,564  %

    39

    2,612  %

    3,348  %

    2,605  %

    5,586  %

    2,965  %

    2,580  %

    40

    2,626  %

    3,347  %

    2,620  %

    5,558  %

    2,973  %

    2,595  %

    41

    2,641  %

    3,347  %

    2,634  %

    5,532  %

    2,981  %

    2,610  %

    42

    2,654  %

    3,346  %

    2,648  %

    5,506  %

    2,988  %

    2,624  %

    43

    2,667  %

    3,346  %

    2,662  %

    5,481  %

    2,996  %

    2,638  %

    44

    2,680  %

    3,346  %

    2,675  %

    5,457  %

    3,003  %

    2,652  %

    45

    2,693  %

    3,345  %

    2,687  %

    5,434  %

    3,009  %

    2,665  %

    46

    2,705  %

    3,345  %

    2,699  %

    5,411  %

    3,016  %

    2,677  %

    47

    2,716  %

    3,344  %

    2,711  %

    5,390  %

    3,022  %

    2,689  %

    48

    2,728  %

    3,344  %

    2,722  %

    5,369  %

    3,027  %

    2,701  %

    49

    2,738  %

    3,343  %

    2,733  %

    5,349  %

    3,033  %

    2,713  %

    50

    2,749  %

    3,343  %

    2,744  %

    5,330  %

    3,038  %

    2,724  %

    51

    2,759  %

    3,342  %

    2,754  %

    5,311  %

    3,043  %

    2,734  %

    52

    2,769  %

    3,342  %

    2,764  %

    5,293  %

    3,048  %

    2,745  %

    53

    2,779  %

    3,341  %

    2,774  %

    5,276  %

    3,053  %

    2,755  %

    54

    2,788  %

    3,341  %

    2,783  %

    5,259  %

    3,058  %

    2,764  %

    55

    2,797  %

    3,340  %

    2,792  %

    5,243  %

    3,062  %

    2,774  %

    56

    2,805  %

    3,340  %

    2,801  %

    5,227  %

    3,066  %

    2,783  %

    57

    2,814  %

    3,339  %

    2,809  %

    5,212  %

    3,070  %

    2,792  %

    58

    2,822  %

    3,339  %

    2,818  %

    5,197  %

    3,074  %

    2,800  %

    59

    2,830  %

    3,338  %

    2,826  %

    5,183  %

    3,078  %

    2,808  %

    60

    2,837  %

    3,338  %

    2,833  %

    5,169  %

    3,082  %

    2,816  %

    61

    2,845  %

    3,338  %

    2,841  %

    5,156  %

    3,085  %

    2,824  %

    62

    2,852  %

    3,337  %

    2,848  %

    5,143  %

    3,089  %

    2,832  %

    63

    2,859  %

    3,337  %

    2,855  %

    5,131  %

    3,092  %

    2,839  %

    64

    2,866  %

    3,336  %

    2,862  %

    5,118  %

    3,095  %

    2,846  %

    65

    2,872  %

    3,336  %

    2,868  %

    5,107  %

    3,099  %

    2,853  %

    66

    2,879  %

    3,335  %

    2,875  %

    5,095  %

    3,102  %

    2,860  %

    67

    2,885  %

    3,335  %

    2,881  %

    5,084  %

    3,105  %

    2,866  %

    68

    2,891  %

    3,335  %

    2,887  %

    5,073  %

    3,107  %

    2,872  %

    69

    2,897  %

    3,334  %

    2,893  %

    5,063  %

    3,110  %

    2,878  %

    70

    2,903  %

    3,334  %

    2,899  %

    5,053  %

    3,113  %

    2,884  %

    71

    2,908  %

    3,333  %

    2,905  %

    5,043  %

    3,116  %

    2,890  %

    72

    2,913  %

    3,333  %

    2,910  %

    5,033  %

    3,118  %

    2,896  %

    73

    2,919  %

    3,333  %

    2,915  %

    5,024  %

    3,121  %

    2,901  %

    74

    2,924  %

    3,332  %

    2,920  %

    5,015  %

    3,123  %

    2,907  %

    75

    2,929  %

    3,332  %

    2,925  %

    5,006  %

    3,125  %

    2,912  %

    76

    2,934  %

    3,331  %

    2,930  %

    4,997  %

    3,128  %

    2,917  %

    77

    2,938  %

    3,331  %

    2,935  %

    4,989  %

    3,130  %

    2,922  %

    78

    2,943  %

    3,331  %

    2,940  %

    4,981  %

    3,132  %

    2,927  %

    79

    2,947  %

    3,330  %

    2,944  %

    4,973  %

    3,134  %

    2,931  %

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    3,102  %

    3,124  %

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    6,239  %

    3,134  %

    63

    3,664  %

    3,105  %

    3,126  %

    4,560  %

    6,208  %

    3,136  %

    64

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    3,108  %

    3,129  %

    4,556  %

    6,179  %

    3,139  %

    65

    3,653  %

    3,111  %

    3,131  %

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    66

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    67

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    69

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    70

    3,628  %

    3,124  %

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    4,539  %

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    71

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    72

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    73

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    74

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    3,133  %

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    75

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    76

    3,602  %

    3,137  %

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    77

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    3,139  %

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    78

    3,594  %

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    3,158  %

    4,520  %

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    3,167  %

    79

    3,591  %

    3,143  %

    3,159  %

    4,518  %

    5,830  %

    3,168  %

    80

    3,587  %

    3,145  %

    3,161  %

    4,516  %

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    3,170  %

    81

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    82

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    3,173  %

    83

    3,577  %

    3,151  %

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    4,510  %

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    3,175  %

    84

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    3,153  %

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    4,508  %

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    85

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    87

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    88

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    4,501  %

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    89

    3,558  %

    3,161  %

    3,175  %

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    90

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    3,162  %

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    4,498  %

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    91

    3,553  %

    3,164  %

    3,177  %

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    5,634  %

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    92

    3,550  %

    3,165  %

    3,179  %

    4,495  %

    5,620  %

    3,187  %

    93

    3,547  %

    3,167  %

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    94

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    95

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    4,490  %

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    96

    3,540  %

    3,171  %

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    97

    3,537  %

    3,172  %

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    4,487  %

    5,554  %

    3,193  %

    98

    3,535  %

    3,173  %

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    4,486  %

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    99

    3,532  %

    3,175  %

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    4,484  %

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    3,195  %

    100

    3,530  %

    3,176  %

    3,188  %

    4,483  %

    5,517  %

    3,196  %

    101

    3,528  %

    3,177  %

    3,189  %

    4,482  %

    5,506  %

    3,197  %

    102

    3,525  %

    3,178  %

    3,190  %

    4,480  %

    5,494  %

    3,198  %

    103

    3,523  %

    3,180  %

    3,192  %

    4,479  %

    5,483  %

    3,199  %

    104

    3,521  %

    3,181  %

    3,193  %

    4,478  %

    5,472  %

    3,200  %

    105

    3,519  %

    3,182  %

    3,194  %

    4,477  %

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    3,201  %

    106

    3,517  %

    3,183  %

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    4,475  %

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    107

    3,515  %

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    3,203  %

    108

    3,513  %

    3,185  %

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    3,203  %

    109

    3,511  %

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    3,197  %

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    3,204  %

    110

    3,509  %

    3,187  %

    3,198  %

    4,471  %

    5,411  %

    3,205  %

    111

    3,507  %

    3,188  %

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    112

    3,505  %

    3,189  %

    3,200  %

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    113

    3,504  %

    3,190  %

    3,201  %

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    114

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    3,191  %

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    115

    3,500  %

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    3,209  %

    116

    3,498  %

    3,193  %

    3,204  %

    4,465  %

    5,356  %

    3,210  %

    117

    3,497  %

    3,194  %

    3,204  %

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    3,211  %

    118

    3,495  %

    3,195  %

    3,205  %

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    5,339  %

    3,212  %

    119

    3,493  %

    3,196  %

    3,206  %

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    3,212  %

    120

    3,492  %

    3,197  %

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    121

    3,490  %

    3,197  %

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    122

    3,489  %

    3,198  %

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    123

    3,487  %

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    124

    3,486  %

    3,200  %

    3,210  %

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    125

    3,484  %

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    3,211  %

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    126

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    127

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    128

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    3,203  %

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    3,218  %

    129

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    3,213  %

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    130

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    3,204  %

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    131

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    4,452  %

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    132

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    133

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    3,216  %

    4,450  %

    5,227  %

    3,222  %

    134

    3,472  %

    3,207  %

    3,217  %

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    5,220  %

    3,222  %

    135

    3,470  %

    3,208  %

    3,217  %

    4,449  %

    5,214  %

    3,223  %

    136

    3,469  %

    3,209  %

    3,218  %

    4,448  %

    5,207  %

    3,223  %

    137

    3,468  %

    3,209  %

    3,218  %

    4,447  %

    5,201  %

    3,224  %

    138

    3,467  %

    3,210  %

    3,219  %

    4,446  %

    5,195  %

    3,224  %

    139

    3,465  %

    3,211  %

    3,220  %

    4,446  %

    5,189  %

    3,225  %

    140

    3,464  %

    3,211  %

    3,220  %

    4,445  %

    5,183  %

    3,225  %

    141

    3,463  %

    3,212  %

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    4,444  %

    5,177  %

    3,226  %

    142

    3,462  %

    3,213  %

    3,221  %

    4,444  %

    5,171  %

    3,226  %

    143

    3,461  %

    3,213  %

    3,222  %

    4,443  %

    5,165  %

    3,227  %

    144

    3,460  %

    3,214  %

    3,222  %

    4,442  %

    5,159  %

    3,228  %

    145

    3,459  %

    3,214  %

    3,223  %

    4,442  %

    5,154  %

    3,228  %

    146

    3,458  %

    3,215  %

    3,223  %

    4,441  %

    5,148  %

    3,229  %

    147

    3,456  %

    3,216  %

    3,224  %

    4,440  %

    5,143  %

    3,229  %

    148

    3,455  %

    3,216  %

    3,224  %

    4,440  %

    5,137  %

    3,229  %

    149

    3,454  %

    3,217  %

    3,225  %

    4,439  %

    5,132  %

    3,230  %

    150

    3,453  %

    3,217  %

    3,225  %

    4,439  %

    5,127  %

    3,230  %

    Term to maturity (in years)

    Indian rupee

    Mexican peso

    New Taiwan dollar

    New Zealand dollar

    Rand

    Real

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    6,392  %

    9,756  %

    1,121  %

    4,002  %

    7,278  %

    11,712  %

    2

    6,073  %

    8,945  %

    1,156  %

    3,492  %

    6,963  %

    12,092  %

    3

    6,013  %

    8,626  %

    1,188  %

    3,381  %

    6,945  %

    12,148  %

    4

    6,012  %

    8,523  %

    1,211  %

    3,405  %

    7,089  %

    12,133  %

    5

    6,020  %

    8,484  %

    1,233  %

    3,474  %

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    101

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    Term to maturity (in years)

    Renminbi-yuan

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    South Korean won

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    US dollar

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    2,729  %

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    43

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    3,872  %

    2,950  %

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    7,661  %

    3,253  %

    138

    4,043  %

    3,689  %

    3,187  %

    3,121  %

    7,644  %

    3,253  %

    139

    4,045  %

    3,688  %

    3,188  %

    3,122  %

    7,627  %

    3,254  %

    140

    4,047  %

    3,688  %

    3,189  %

    3,124  %

    7,611  %

    3,254  %

    141

    4,049  %

    3,687  %

    3,189  %

    3,125  %

    7,594  %

    3,254  %

    142

    4,051  %

    3,686  %

    3,190  %

    3,126  %

    7,578  %

    3,255  %

    143

    4,053  %

    3,686  %

    3,191  %

    3,127  %

    7,563  %

    3,255  %

    144

    4,055  %

    3,685  %

    3,192  %

    3,129  %

    7,547  %

    3,255  %

    145

    4,058  %

    3,685  %

    3,193  %

    3,130  %

    7,532  %

    3,255  %

    146

    4,060  %

    3,684  %

    3,193  %

    3,131  %

    7,517  %

    3,256  %

    147

    4,061  %

    3,684  %

    3,194  %

    3,132  %

    7,502  %

    3,256  %

    148

    4,063  %

    3,683  %

    3,195  %

    3,133  %

    7,487  %

    3,256  %

    149

    4,065  %

    3,682  %

    3,195  %

    3,134  %

    7,473  %

    3,257  %

    150

    4,067  %

    3,682  %

    3,196  %

    3,135  %

    7,458  %

    3,257  %

    Term to maturity (in years)

    Yen

    1

    0,359  %

    2

    0,454  %

    3

    0,508  %

    4

    0,549  %

    5

    0,591  %

    6

    0,638  %

    7

    0,693  %

    8

    0,754  %

    9

    0,817  %

    10

    0,881  %

    11

    0,948  %

    12

    1,015  %

    13

    1,079  %

    14

    1,141  %

    15

    1,204  %

    16

    1,267  %

    17

    1,328  %

    18

    1,385  %

    19

    1,435  %

    20

    1,478  %

    21

    1,513  %

    22

    1,542  %

    23

    1,567  %

    24

    1,589  %

    25

    1,610  %

    26

    1,630  %

    27

    1,650  %

    28

    1,670  %

    29

    1,692  %

    30

    1,715  %

    31

    1,740  %

    32

    1,767  %

    33

    1,794  %

    34

    1,822  %

    35

    1,851  %

    36

    1,879  %

    37

    1,907  %

    38

    1,935  %

    39

    1,962  %

    40

    1,989  %

    41

    2,016  %

    42

    2,041  %

    43

    2,067  %

    44

    2,091  %

    45

    2,115  %

    46

    2,139  %

    47

    2,161  %

    48

    2,183  %

    49

    2,205  %

    50

    2,226  %

    51

    2,246  %

    52

    2,266  %

    53

    2,285  %

    54

    2,303  %

    55

    2,321  %

    56

    2,338  %

    57

    2,355  %

    58

    2,372  %

    59

    2,387  %

    60

    2,403  %

    61

    2,418  %

    62

    2,432  %

    63

    2,447  %

    64

    2,460  %

    65

    2,474  %

    66

    2,487  %

    67

    2,499  %

    68

    2,511  %

    69

    2,523  %

    70

    2,535  %

    71

    2,546  %

    72

    2,557  %

    73

    2,568  %

    74

    2,578  %

    75

    2,589  %

    76

    2,598  %

    77

    2,608  %

    78

    2,618  %

    79

    2,627  %

    80

    2,636  %

    81

    2,644  %

    82

    2,653  %

    83

    2,661  %

    84

    2,669  %

    85

    2,677  %

    86

    2,685  %

    87

    2,693  %

    88

    2,700  %

    89

    2,707  %

    90

    2,715  %

    91

    2,722  %

    92

    2,728  %

    93

    2,735  %

    94

    2,742  %

    95

    2,748  %

    96

    2,754  %

    97

    2,760  %

    98

    2,766  %

    99

    2,772  %

    100

    2,778  %

    101

    2,784  %

    102

    2,789  %

    103

    2,795  %

    104

    2,800  %

    105

    2,805  %

    106

    2,810  %

    107

    2,815  %

    108

    2,820  %

    109

    2,825  %

    110

    2,830  %

    111

    2,834  %

    112

    2,839  %

    113

    2,844  %

    114

    2,848  %

    115

    2,852  %

    116

    2,857  %

    117

    2,861  %

    118

    2,865  %

    119

    2,869  %

    120

    2,873  %

    121

    2,877  %

    122

    2,881  %

    123

    2,885  %

    124

    2,888  %

    125

    2,892  %

    126

    2,896  %

    127

    2,899  %

    128

    2,903  %

    129

    2,906  %

    130

    2,910  %

    131

    2,913  %

    132

    2,916  %

    133

    2,920  %

    134

    2,923  %

    135

    2,926  %

    136

    2,929  %

    137

    2,932  %

    138

    2,935  %

    139

    2,938  %

    140

    2,941  %

    141

    2,944  %

    142

    2,947  %

    143

    2,950  %

    144

    2,952  %

    145

    2,955  %

    146

    2,958  %

    147

    2,960  %

    148

    2,963  %

    149

    2,966  %

    150

    2,968  %

    ANNEX II

    Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

    The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

    1.   

    Exposures to central governments and central banks

    The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.
    The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

    Duration (in years)

    Austria

    Belgium

    Bulgaria

    Croatia

    Czech Republic

    Cyprus

    Denmark

    1

    0

    0

    26

    5

    0

    19

    0

    2

    0

    0

    33

    5

    0

    33

    0

    3

    0

    0

    38

    5

    0

    38

    0

    4

    0

    1

    42

    5

    2

    40

    0

    5

    0

    2

    46

    6

    3

    43

    0

    6

    0

    3

    49

    6

    5

    46

    0

    7

    1

    4

    52

    6

    8

    47

    0

    8

    2

    5

    54

    6

    10

    47

    0

    9

    3

    6

    56

    6

    11

    45

    0

    10

    3

    7

    57

    6

    12

    45

    0

    Duration (in years)

    Estonia

    Finland

    France

    Germany

    Greece

    Hungary

    Ireland

    1

    0

    0

    0

    0

    329

    4

    12

    2

    0

    0

    0

    0

    206

    4

    17

    3

    0

    0

    0

    0

    184

    4

    19

    4

    1

    0

    0

    0

    162

    4

    20

    5

    2

    0

    0

    0

    150

    4

    22

    6

    3

    0

    0

    0

    148

    4

    23

    7

    4

    0

    0

    0

    146

    4

    24

    8

    5

    0

    1

    0

    150

    3

    25

    9

    6

    0

    2

    0

    152

    1

    26

    10

    7

    0

    3

    0

    154

    4

    26

    Duration (in years)

    Italy

    Latvia

    Lithuania

    Luxembourg

    Malta

    Netherlands

    Poland

    1

    6

    3

    4

    0

    12

    0

    4

    2

    13

    8

    9

    0

    17

    0

    4

    3

    18

    11

    12

    0

    20

    0

    4

    4

    21

    12

    14

    0

    21

    0

    4

    5

    23

    14

    16

    0

    22

    0

    4

    6

    25

    16

    18

    0

    24

    0

    4

    7

    27

    17

    20

    0

    25

    0

    4

    8

    29

    18

    21

    0

    26

    0

    4

    9

    31

    19

    23

    1

    26

    0

    4

    10

    32

    20

    24

    1

    27

    0

    4

    Duration (in years)

    Portugal

    Romania

    Slovakia

    Slovenia

    Spain

    Sweden

    United Kingdom

    1

    19

    8

    9

    13

    4

    0

    0

    2

    33

    14

    12

    16

    9

    0

    0

    3

    38

    16

    15

    21

    12

    0

    0

    4

    39

    17

    16

    25

    14

    0

    0

    5

    43

    18

    17

    28

    16

    0

    0

    6

    45

    20

    19

    31

    18

    0

    0

    7

    47

    21

    20

    33

    20

    0

    0

    8

    47

    22

    22

    34

    21

    0

    0

    9

    45

    23

    22

    35

    23

    0

    0

    10

    45

    21

    23

    36

    24

    0

    0

    Duration (in years)

    Iceland

    Liechtenstein

    Norway

    Switzerland

    Australia

    Brazil

    Canada

    1

    5

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    2

    5

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    3

    5

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    5

    5

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    6

    5

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    7

    5

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    8

    5

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    9

    5

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    10

    5

    0

    0

    0

    0

    12

    0

    Duration (in years)

    Chile

    China

    Colombia

    Hong Kong

    India

    Japan

    Malaysia

    1

    16

    0

    11

    0

    10

    0

    0

    2

    17

    1

    17

    0

    10

    0

    0

    3

    17

    2

    26

    0

    10

    0

    0

    4

    16

    3

    32

    0

    10

    0

    0

    5

    15

    3

    34

    0

    10

    0

    0

    6

    14

    4

    36

    0

    10

    0

    0

    7

    13

    4

    38

    0

    10

    0

    0

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    Czech koruna

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    Renminbi-yuan

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    Ringgit

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    Norwegian krone

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    Canadian dollar

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    New Taiwan dollar

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    New Zealand dollar

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    30

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    262

    262

    3.23.   

    Rand

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    Renminbi-yuan

    Duration (in years)

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    3.26.   

    Ringgit

    Duration (in years)

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    18

    45

    56

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    162

    254

    254

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    254

    20

    18

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    254

    254

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    18

    45

    56

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    254

    254

    22

    18

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    56

    81

    162

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    254

    23

    18

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    254

    254

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    18

    45

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    81

    162

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    254

    25

    18

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    64

    81

    162

    254

    254

    26

    18

    45

    66

    81

    162

    253

    253

    27

    18

    45

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    161

    253

    253

    28

    18

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    71

    81

    161

    253

    253

    29

    18

    45

    73

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    252

    252

    30

    18

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    252

    3.31.   

    Yen

    Duration (in years)

    Credit quality step 0

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    Credit quality step 2

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    Credit quality step 4

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    Credit quality step 6

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    0

    0

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    2 272

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    1

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    4

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    335

    1 062

    6

    2

    4

    16

    23

    115

    323

    862

    7

    2

    5

    19

    26

    115

    309

    713

    8

    2

    7

    21

    28

    114

    293

    599

    9

    4

    7

    24

    30

    115

    276

    510

    10

    4

    9

    26

    32

    115

    260

    439

    11

    4

    9

    28

    35

    115

    245

    381

    12

    4

    10

    31

    37

    115

    230

    333

    13

    4

    11

    34

    39

    115

    216

    294

    14

    5

    12

    35

    41

    115

    207

    260

    15

    6

    13

    38

    43

    116

    207

    231

    16

    6

    13

    41

    46

    116

    208

    208

    17

    6

    15

    42

    48

    116

    208

    208

    18

    6

    15

    45

    49

    117

    209

    209

    19

    7

    17

    48

    52

    119

    209

    209

    20

    7

    17

    49

    53

    122

    210

    210

    21

    8

    18

    52

    56

    123

    210

    210

    22

    9

    19

    54

    57

    124

    211

    211

    23

    9

    20

    57

    59

    127

    211

    211

    24

    9

    20

    59

    61

    128

    211

    211

    25

    10

    22

    61

    62

    130

    211

    211

    26

    10

    22

    64

    64

    131

    211

    211

    27

    10

    24

    66

    66

    132

    211

    211

    28

    11

    24

    68

    68

    133

    211

    211

    29

    11

    25

    71

    70

    135

    211

    211

    30

    11

    26

    73

    72

    135

    211

    211

    ANNEX III

    Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

    Currency

    National insurance market

    Volatility adjustment (in bps)

    Euro

    Austria

    21

    Euro

    Belgium

    21

    Euro

    Croatia

    21

    Euro

    Cyprus

    21

    Euro

    Estonia

    21

    Euro

    Finland

    21

    Euro

    France

    21

    Euro

    Germany

    21

    Euro

    Greece

    21

    Euro

    Ireland

    21

    Euro

    Italy

    21

    Euro

    Latvia

    21

    Euro

    Lithuania

    21

    Euro

    Luxembourg

    21

    Euro

    Malta

    21

    Euro

    Netherlands

    21

    Euro

    Portugal

    21

    Euro

    Slovakia

    21

    Euro

    Slovenia

    21

    Euro

    Spain

    21

    Czech koruna

    Czech Republic

    16

    Danish krone

    Denmark

    19

    Forint

    Hungary

    7

    Krona

    Sweden

    0

    Lev

    Bulgaria

    18

    Pound sterling

    United Kingdom

    17

    Romanian leu

    Romania

    3

    Zloty

    Poland

    12

    Króna

    Iceland

    47

    Norwegian krone

    Norway

    34

    Swiss franc

    Liechtenstein

    –3

    Swiss franc

    Switzerland

    –3

    Australian dollar

    Australia

    19

    Canadian dollar

    Canada

    21

    Renminbi-yuan

    China

    8

    Hong Kong dollar

    Hong Kong

    2

    US dollar

    United States

    40

    Yen

    Japan

    5

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2883/oj
    ISSN 1977-0677 (electronic edition)
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